FXのランダムウォークを検証

FXの市場のランダムウォーク性を検証します。

PythonでのFXのランダムウォークを検証」でやりましたが、「PythonでのFXのランダムウォーク検証を高速化」で検証プログラムの高速化ができたので、検証パターンを増やしてみます。

エントリータイミング

ランダムにエントリーしたいので、サイコロを振って、ある数字が出たら買い等でもよいですが、サイコロの偏りの検証にもなってきてしまいます。

なので、毎分、常に買いポジションを新規に取ることにします。「PythonでのFXのランダムウォークを検証」では、毎時で検証しましたが、「PythonでのFXのランダムウォーク検証を高速化」で高速化できたので、毎分新規ポジションを取って検証します。

ランダムなので、いつエントリーしても結果は同じ1/2の確率ということなので、常にエントリー(毎分)しても確率1/2で利益がでるという検証です。

利確・損切り幅

利確・損切り幅=1:1で検証します。利確と損切りの幅が異なると、勝ち負けの確率に影響するので、同じ幅で取ります。

幅で結果が変わるといけないので、念の為、複数の[3,5,10,20,100]pipで検証します。確率一緒なので幅に依存しないはずです。

結果

結果は下記の通りです。数値は勝率です。

リスク・リワード EURUSD2017 EURUSD2016 USDJPY2017 USDJPY2016
3pips 50.56% 50.07% 49.94% 49.66%
5pips 50.92% 50.01% 50.28% 49.76%
10pips 51.19% 50.64% 50.56% 49.04%
20pips 51.59% 52.08% 49.32% 49.66%
100pips 66.28% 44.17% 46.76% 52.75%

検討

2016,2017のEURUSDとUSDJPYで検証しましたが、結果、全てにおいて約5割の勝率になりました。

但し、想定と違って利確・損切りの幅が大きい場合に、少し偏りが見えます。例えば、EURUSD2017の場合、100pipsの利確・損切り幅の場合66.3%で偏っています。

2017のEURUSDは年間とうして緩やかな上げ相場だったので、幅が広いほど相場の方向性に影響受けやすいということが考えられます。逆に言えば、幅が小さければ相場の方向感に影響なく勝率は5割近くになるということが言えそうです。

但し、EURUSD2017以外は、年間等しての方向感は、明確な程ではないのに、100pipsの幅でも偏りが少しあるように思います。これは、幅が広いのでなかなか決済されないポジションが、それぞれで急騰や急落で決済されるケースが増え、それによって偏りがでているんではと考えられます。

利確・損切り幅が小さければ、相場の方向があってもランダムウォークが成り立つことがわかりました。

補足

各通貨と年の年間のグラフを付けておきます。

EURUSD2017

EURUSD2017

EURUSD2016

EURUSD2016

USDJPY2017

USDJPY2017

USDJPY2016

USDJPY2016

検証まとめ記事へのリンク

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【保存版】PythonでのFXのシステムトレード検証

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