システムトレードを始める前に市場がランダムウォークなのか検証してみました。
取引ルール
- 毎時、0分に取引
- 全取引で買い
- 指値10pips、逆指値10pips
検証条件
- EUR/USD
- スプレッド0.2pips
- 分足(今回のケースでは時間足でもよかった)
- 2017.1.1から2017.12.31まで
結果
1年間で6,108の取引があり、3073の利確で勝率にすると50.31%でした。
念の為、2016年のデータでテストしたら、51.28%の勝率でした。
わかったこと
適当に売買しても勝率5割という結果でした。
少しでも勝てるアルゴリズムが考案でき、それをシステム化すれば資産は増えていくことがわかります。
まぁ、それが難しいんでしょうけど、システムトレードをトライしていきたいです。
あと、2017年は、全体的に上昇相場でも偏りがなかったので、ミクロで見れば確率は5割なのかなと。
検証まとめ記事へのリンク
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