システムトレードを始める前に市場がランダムウォークなのか検証してみました。

取引ルール

• 毎時、0分に取引
• 全取引で買い
• 指値10pips、逆指値10pips

検証条件

• EUR/USD
• スプレッド0.2pips
• 分足(今回のケースでは時間足でもよかった)
• 2017.1.1から2017.12.31まで

結果

1年間で6,108の取引があり、3073の利確で勝率にすると50.31%でした。

念の為、2016年のデータでテストしたら、51.28%の勝率でした。

わかったこと

適当に売買しても勝率5割という結果でした。
少しでも勝てるアルゴリズムが考案でき、それをシステム化すれば資産は増えていくことがわかります。
まぁ、それが難しいんでしょうけど、システムトレードをトライしていきたいです。

あと、2017年は、全体的に上昇相場でも偏りがなかったので、ミクロで見れば確率は5割なのかなと。

検証まとめ記事へのリンク

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【保存版】PythonでのFXのシステムトレード検証